course-details-portlet

TIØ4317

Empiriske og kvantitative metoder i finans

Velg studieår
Studiepoeng 7,5
Nivå Høyere grads nivå
Undervisningsstart Vår 2025
Varighet 1 semester
Undervisningsspråk Engelsk
Sted Trondheim
Vurderingsordning Skriftlig skoleeksamen

Om

Om emnet

Faglig innhold

Emnet drøfter de viktigste empiriske og kvantitative metoder i finansiell økonometri. Kurset dekker modeller for deskriptiv analyse av data, regresjonsanalyse, kvantilegresjon, risk modellering, portefølje optimering, ekstremverdi statistikk, prinsipal komponent-analyse, tidsrekkeanalyse-modeller, multivariate modeller, modeller for ko-integrasjon, volatilitet og korrelasjon, regime switch-modeller, paneldata, diskret valg modeller, simulering.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet: Dette er et valgbart emne i 8. semester i MTIØT-studiet og er med å kvalifisere for fordypningen Investering, finans og økonomistyring. Bygger på TIØ4145 Finansstyring. Emnet forutsetter også den obligatoriske undervisningen i matematikk, statistikk og informasjonsteknologi, samt kunnskaper tilsvarende TIØ4118 - Industriell økonomisk analyse. Emnet passer godt i kombinasjon med TIØ4140 Prosjektfinans. Emnet skal bidra til å oppfylle MTIØT-studiets læringsmål punkt 4.1 når det gjelder "Portfolio selection, Financial risk measurement and management, Financial econometrics." Emnet skal formidle følgende kunnskap: Det teoretiske grunnlaget for analyse av finansielle data, praktisk bruk av programvare og databaser, hvordan skrive empiriske masteroppgaver. Emnet skal gi studentene kunnskap innen metoder av statistiske bearbeiding av finansielle data med bruk av økonometriske modeller for utvikling av priser og andre risikofaktorer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvingsoppgaver. For å få gå opp til eksamen må studentene få øvingene godkjent. Detaljerte øvingsregler gis ved semesterstart. Kurset vil bli holdt på engelsk. Alt materiale er på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Brooks C. (2019), Introductory Econometrics for Finance, Cambride University Press

Tsay R.S. (2010), Analysis of Financial Time Series, Wiley

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra
FIN3002 7,5 sp Høst 2007
FIN3008 5 sp Høst 2023
FIN8608 5 sp Høst 2023
Dette emne har faglig overlapp med emnene i tabellen over. Om du tar emner som overlapper får du studiepoengreduksjon i det emnet du har dårligst karakter i. Dersom karakteren er lik i de to emnene gis det reduksjon i det emnet som er avlagt sist.

Fagområder

  • Teknologiske fag
  • Økonomi

Kontaktinformasjon

Emneansvarlig/koordinator

Faglærere

Ansvarlig enhet

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse