Faglig innhold

Emnet behandler utvikling av avanserte optimeringsmodeller og løsningsmetoder for teknisk-økonomiske planleggingsproblemer. Utgangspunktet i kurset er optimeringsprosessen, fra et praktisk planleggingsproblem til tolkning av løsningene til det underliggende optimeringsproblemet. I formulering/modelleringsdelen ligger fokus på problemer som inneholder diskrete element, men også kunnskap om viktige klasser av optimeringsproblem og deres egenskaper. Både lineær og ikke-lineær programmering blir dekket i kurset. Modeller med både kjente og usikre parametere, dvs. både deterministisk og stokastisk modellering, vil bli behandlet. I metodedelen diskuteres eksakte løsningsmetoder for problem med diskrete beslutningsvariable. Det blir også behandlet videregående lineærprogrammeringsteori, som innbefatter dualitetsteori. I analysedelen inngår å tolke løsningen av optimeringsproblemet og koblingen tilbake til det praktiske planleggingsproblemet. I tillegg behandles avansert bruk av kommersiell programvare for modellering og løsning av optimeringsproblemer.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet: Emnet er obligatorisk for de studenter som ønsker å fordype seg i anvendt økonomi og optimering og skal konkret bidra til å oppfylle læringsmål 4.2 i den detaljerte læringsmålsoversikten for MTIØT. Emnet skal gi studentene fordypende kunnskap i modellering og formulering av optimeringsproblemer samt algoritmer og metoder for å løse dem. Spesielt vektlegges heltallsmodeller og blandete heltallsmodeller. Emnet skal gi kunnskap til å forstå grunnleggende så vel som mer avansert teori, modeller, metoder og begrep innenfor optimering, inkludert: - styrker og svakheter ved ulike måter å modellere teknisk-økonomiske problemstillinger, - hvordan ulike formuleringer og algoritmer kan kombineres for å få effektive løsningsmetoder, - teori om lineær programmering, heltallsprogrammering og stokastisk programmering, - teori om lineær programmering, heltallsprogrammering, ikke-lineær programmering, samt stokastisk programmering - anvende kommersiell programvare for å løse praktiske teknisk-økonomiske planleggingsproblem, og - kunnskap om flere spesifikke modeller og i hvilken sammenheng de kan være gunstige utgangspunkt ved modellering av rikere problem. Emnet skal gi ferdigheter til å: - strukturere teknisk-økonomiske problemstillinger slik at de kan formuleres som optimeringsproblem, - forstå fordeler og ulemper med ulike formuleringer og løsningsmetoder samt samspillet mellom modell og metode, og - implementere praktiske teknisk-økonomiske planleggingsproblem i kommersiell programvare samt å løse modellene og tolke resultatene. Emnet skal i tillegg gi: Generell kunnskap om hvor kvantitative metoder og modeller kan være til hjelp i teknisk- økonomiske beslutningssituasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og små dataprosjekter.

Obligatoriske aktiviteter

• Øvinger

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på TIØ4126 Optimering og beslutningsstøtte for teknisk-økonomisk planlegging og de emnene dette bygger på eller tilsvarende forkunnskaper, som f.eks. TIØ4120 Operasjonsanalyse GK.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon