course-details-portlet

TIØ4317 - Empiriske og kvantitative metoder i finans

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet drøfter de viktigste empiriske og kvantitative metoder i finansiell økonometri. Kurset dekker modeller for deskriptiv analyse av data, regresjonsanalyse, kvantilegresjon, risk modellering, portefølje optimering, ekstremverdi statistikk, prinsipal komponent-analyse, tidsrekkeanalyse-modeller, multivariate modeller, modeller for ko-integrasjon, volatilitet og korrelasjon, regime switch-modeller, paneldata, diskret valg modeller, simulering.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet: Dette er et valgbart emne i 8. semester i MTIØT-studiet og er med å kvalifisere for fordypningen Investering, finans og økonomistyring. Bygger på TIØ4145 Finansstyring. Emnet forutsetter også den obligatoriske undervisningen i matematikk, statistikk og informasjonsteknologi, samt kunnskaper tilsvarende TIØ4118 - Industriell økonomisk analyse. Emnet passer godt i kombinasjon med TIØ4140 Prosjektfinans. Emnet skal bidra til å oppfylle MTIØT-studiets læringsmål punkt 4.1 når det gjelder "Portfolio selection, Financial risk measurement and management, Financial econometrics." Emnet skal formidle følgende kunnskap: Det teoretiske grunnlaget for analyse av finansielle data, praktisk bruk av programvare og databaser, hvordan skrive empiriske masteroppgaver. Emnet skal gi studentene kunnskap innen metoder av statistiske bearbeiding av finansielle data med bruk av økonometriske modeller for utvikling av priser og andre risikofaktorer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvingsoppgaver. For å få gå opp til eksamen må studentene få øvingene godkjent. Detaljerte øvingsregler gis ved semesterstart. Kurset vil bli holdt på engelsk. Alt materiale er på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Brooks C. (2019), Introductory Econometrics for Finance, Cambride University Press

Tsay R.S. (2010), Analysis of Financial Time Series, Wiley

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FIN3002 7.5 HØST 2007
MET3001 1.5 HØST 2022
FIN3008 5.0 HØST 2023
FIN8608 5.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
  • Økonomi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU