Vurderingsordning

Faglig innhold

Emnet behandler bruk av matematiske modeller til hjelp for planlegging og økonomisk styring av både privat og offentlig virksomhet med hovedvekt på problemstillinger som inneholder teknologiske aspekter. Planleggingsproblemene vil svært ofte bestå i å maksimere eller minimere en økonomisk målstørrelse under hensyn til knappe ressurser og teknologiske krav. Planleggingen gjøres ved å 1) formulere en forenklet modell for problemet, 2) utlede (beregne) en optimal løsning for modellen og 3) tolke og implementere den optimale løsningen. Dette emnet behandler både deterministiske og stokastiske problemstillinger som kan angripes ut fra følgende tema: Ulike programmeringsmodeller (lineære, ulineære, enkle heltallige og nettverksmodeller), beslutningstrær, enkel lager-, køteori og simulering. Emnet vil gi en innføring i bruk av kommersiell regneark programvare både for optimeringsmodeller og simuleringsmodeller.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet: Emnet er obligatorisk i 3. årskurs i studieprogrammet MTIØT. Emnet bygger på den obligatoriske undervisningen i matematikk, statistikk og informasjonsteknologi, samt på emnet TIØ4118 Industriell økonomisk analyse eller tilsvarende forkunnskaper. Emnet skal konkret bidra til å oppfylle læringsmål 2.4 i den detaljerte læringsmålsoversikten for MTIØT der et kreves bred og sunn grunnleggende kunnskap i administrative og økonomiske områder. Ved endt kurs skal studentene kunne: - definere hva som menes med operasjonsanalyse og redegjøre for hvilke faser som vanligvis inngår i studier som anvender operasjonsanalyse - beskrive hvilke antakelser som ligger bak lineærprogrammering (LP) - formulere LP-modeller på bakgrunn av verbale problembeskrivelser - løse LP-problem grafisk (for to variabler), ved hjelp av regneark, og for hånd ved simpleksmetoden, både algebraisk på tablå-form - utføre sensitivitetsanalyse ut fra optimale simpleks-tablåer, og beskrive den økonomiske informasjonen som kan trekkes ut fra denne - formulere heltallsprogrammeringsmodeller, og beskrive noen prinsipper som kan brukes til å lage løsningsmetoder for problemer formulert med slike modeller, samt løse dem i regneark - formulere modeller innenfor ikke-lineær programmering og identifisere kategorier av ikke-lineære problemer basert på egenskaper til målfunksjonen og restriksjonssettet - løse noen typer ikke-lineære problemer ved hjelp av Lagrangemultiplikatormetoden, bruk av KKT-betingelser eller regneark - indikere hvilke ekstra utfordringer som ligger i et problem der parameterne ikke er kjent med visshet - formulere og løse noen slike problemer ved hjelp av beslutningstrær - beregne verdien av å utføre eksperimenter som kan gi informasjon om usikre parameter og verdien av å kjenne informasjon med sikkerhet - formulere ulike typer nettverksmodeller og beregne løsningen av disse - sette opp kømodeller basert på verbale problembeskrivelser - utlede formler for kømodeller basert på eksponensialfordelinger - utlede formler for enkle kontinuerlige lagerstyringsmodeller, også under usikkerhet - beskrive diskret hendelsessimulering og differensiere dette fra andre typer simulering - implementere enkle simuleringsmodeller i regneark - diskutere fordeler og ulemper med de ulike modelltypene og de tilhørende beregningsmetodene for konkrete problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, case og øvinger på og utenfor datasal.

Obligatoriske aktiviteter

• Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på den obligatoriske undervisningen i matematikk (tilsvarende TMA4100 Matematikk 1 og TMA4115 Matematikk 3 ved svi.ing.-utdanningen ved NTNU), statistikk, informasjonsteknologi og på emnet TIØ4118 Industriell økonomisk analyse eller tilsvarende forkunnskaper.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon