75565     TIDSREKKER FIL TEORI
          Tidsrekker og filterteori
          Time series and filter theory
Faglærer: Førsteamanuensis John S. Tyssedal
Uketimer: Høst: 3F + 1Øu + 2Øs + 1D = 10Bt
Tid:      Høst:  F   to  10-12  F4                          Ø   fr  09-10 VKR143
                     fr  08-09  VKR143
Eksamen:  3.desember           Hjelpemidler: B2            Øvinger: O    Karakter: TE

Mål: Faget skal gi en innføring i analyse av tidsrekker, dvs. serier av observasjoner som gjerne er stokastisk avhengige.

Forutsetning: Fag 75510/75515 Statistikk 1.

Innhold: Autokorrelasjon og krysskorrelasjon. Spektraltetthet, krysspekteret og estimering av disse. Lineære filter, transferfunksjoner, forsterkning og faseskift. Partiell autokorrelasjon. En generell klasse av lineære modeller, ARIMA (p,d,q). Sesongmodeller. Prediksjon av fremtidig forløp. Indentifisering av modell, estimering av parametre og testing av modeller.

Undervisningsform: Førelesingar, rekneøvingar og bruk av datamaskinprogrammar for å analysere en del observerte tidsrekker. En del av øvingane på datamaskiner er obligatoriske.

Kursmateriell: W.W. S Wei: Time Series Analysis Univariate and Multivariate Methods.