Petter Eilif de Lange

Om

Ansvarsområder.

Undervisning:

Finansregnskap med analyse, Næringsøkonomi, Mikroøkonomi, Makroøkonomi, Investering og finansiering, Budsjettering og lønnsomhetsanalyser, Econometric forcasting methods

Forskningsfelt:

Finansiell økonomi:

Optimering under usikkerhet
- Stokastiske programmeringsmodeller (porteføljevalgmodeller)
- ALM modellering av forsikringsselskapers portefølgevalgproblem
- Scenarioaggregering, finansiell reassuranse, modellering av lovverket for norske skadeforsikringsselskaper
Credit default modellering
- Ved bruk av Machine learning metoder
Testing av credit default modeller
Futures markeder
Term structure models

Ressursøkonomi:

Modellering av flernasjonal forurensing ved bruk av spillteori

Økonometri:

Tidsserieanalyse. Analyse av finansielle og makroøkonomsike tidsserier. Analyse av råvaremarkeder

Bistilling

Nordic Credit Rating: Review Officer

www.nordiccreditrating.com

Trondheim Kommunes Kraftfond: Medlem av ekspertpanelet

Forskning

Mye av min nyere forskning er anvendt, empirisk finans. Forskningen min spenner over flere felt innenfor forskningslitteraturen på finansområdet, både tematisk og metodisk. Tematisk vil jeg inndele arbeidene i tre kategorier som vist nedenfor:

Financial risk management

Credit default modeling using closed form models, classic statistical regression models and Machine Learning (ML) models including explainable artificial intelligence (AI) methods, Estimating value at risk and volatility distributions.

Modelling financial prices and spreads

Examining efficiency in futures markets, modeling bond spreads, estimating term structure models for interest rates.

Andre tema

Examining the banking business, examining classic capital structure models of debt utilization decisions, examining the asset liability problem for casualty insurers using stochastic programming/pricing put options on discrete output spaces.

Publikasjoner

2024

Olsen, Asbjørn; Djupskås, Gard; de Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten. (2024) Forecasting implied volatilities of currency options with machine learning techniques and econometrics models. International Journal of Data Science and Analytics (JDSA)
Vitenskapelig artikkel
Abrahamsen, Nils-Gunnar Birkeland; Nylén-Forthun, Emil; Møller, Mats; de Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten. (2024) Financial Distress Prediction in the Nordics: Early Warnings from Machine Learning Models. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel

2023

de Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten; Semmen, Kristian; Westgaard, Sjur. (2023) Term Premia in Norwegian Interest Rate Swaps. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel
Blom, Herman Mørkved; de Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten. (2023) Estimating Value-at-Risk in the EURUSD Currency Cross from Implied Volatilities Using Machine Learning Methods and Quantile Regression. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel
Hjelkrem, Lars Ole; de Lange, Petter Eilif. (2023) Explaining Deep Learning Models for Credit Scoring with SHAP: A Case Study Using Open Banking Data. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel
Hjelkrem, Lars Ole; Nesset, Erik Alfred; de Lange, Petter Eilif; Wang, Hao. (2023) Deep Learning Approaches in Credit Scoring. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Doktorgradsavhandling

2022

De Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten; Westgaard, Sjur. (2022) Estimating value-at-risk using quantile regression and implied volatilities. Journal of Risk Model Validation
Vitenskapelig artikkel
Hjelkrem, Lars Ole; De Lange, Petter Eilif; Nesset, Erik. (2022) The Value of Open Banking Data for Application Credit Scoring: Case Study of a Norwegian Bank. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel
Myrland, Caroline Aarvold; De Lange, Petter Eilif; Westgaard, Sjur; Schlingloff, André. (2022) Examining classical capital structure models of debt utilization decisions in Norwegian SME shipping companies. Beta
Vitenskapelig artikkel
De Lange, Petter Eilif; Melsom, Borger Christopher; Vennerød, Christian Bakke; Westgaard, Sjur. (2022) Explainable AI for Credit Assessment in Banks. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel
Melsom, Borger Christopher; Vennerød, Christian Bakke; De Lange, Petter Eilif; Hjelkrem, Lars Ole; Westgaard, Sjur. (2022) Explainable artificial intelligence for credit scoring in banking. Journal of Risk
Vitenskapelig artikkel
De Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten; Westgaard, Sjur. (2022) Term Premia in Norwegian Government Bond Yields. Beta
Vitenskapelig artikkel
Hjelkrem, Lars Ole; De Lange, Petter Eilif; Nesset, Erik. (2022) An end-to-end deep learning approach to credit scoring using CNN C XGBoost on transaction data. Journal of Risk Model Validation
Vitenskapelig artikkel

2021

Andersen, Bendik Persch; De Lange, Petter Eilif. (2021) Efficiency in the Atlantic salmon futures market. Journal of futures markets
Vitenskapelig artikkel
Hua, Eric Guangcheng; Jacobsen, Jesper Thuestad; De Lange, Petter Eilif; Hjelkrem, Lars Ole. (2021) Stability and accuracy of credit ratings : Examining credit assessments from two Norwegian banks. Beta
Vitenskapelig artikkel
Andersen, Bendik Persch; Rundhaug, Mathilde; De Lange, Petter Eilif. (2021) Utilizing structural models to evaluate probability of default for Norwegian stock-based firms. Universitetsforlaget
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2017

De Lange, Petter Eilif; Reite, Endre Jo. (2017) Effekten av egenkapitalkrav på boliglån til norske husholdninger. Samfunnsøkonomen
Vitenskapelig artikkel

2004

de Lange, Petter Eilif; Fleten, Stein-Erik; Gaivoronski, Alexei A.. (2004) Modeling financial reinsurance in the casualty insurance business via stochastic programming. Journal of Economic Dynamics and Control
Vitenskapelig artikkel

2001

de Lange, Petter Eilif; Gaivoronski, Alexei A.; Høyland, Kjetil. (2001) Statutory Regulation of Casualty Insurance Companies: An example from Norway with Stochastic Programming Analysis.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2000

de Lange, Petter Eilif; Gaivoronski, Alexei A.. (2000) An Asset Liability Model for Casualty Insurers: Complexity Reduction vs. Parameterized Decision Rules. Annals of Operations Research
Vitenskapelig artikkel

1993

de Lange, Petter Eilif. (1993) Prinsipper ved og analyse av økonomiske systemer for kontroll av regional og flernasjonal forurensing. Stiftelsen for Samfunns- og Næringslivforskning
Rapport

Tidsskriftspublikasjoner

Olsen, Asbjørn; Djupskås, Gard; de Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten. (2024) Forecasting implied volatilities of currency options with machine learning techniques and econometrics models. International Journal of Data Science and Analytics (JDSA)
Vitenskapelig artikkel
Abrahamsen, Nils-Gunnar Birkeland; Nylén-Forthun, Emil; Møller, Mats; de Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten. (2024) Financial Distress Prediction in the Nordics: Early Warnings from Machine Learning Models. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel
de Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten; Semmen, Kristian; Westgaard, Sjur. (2023) Term Premia in Norwegian Interest Rate Swaps. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel
Blom, Herman Mørkved; de Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten. (2023) Estimating Value-at-Risk in the EURUSD Currency Cross from Implied Volatilities Using Machine Learning Methods and Quantile Regression. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel
Hjelkrem, Lars Ole; de Lange, Petter Eilif. (2023) Explaining Deep Learning Models for Credit Scoring with SHAP: A Case Study Using Open Banking Data. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel
De Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten; Westgaard, Sjur. (2022) Estimating value-at-risk using quantile regression and implied volatilities. Journal of Risk Model Validation
Vitenskapelig artikkel
Hjelkrem, Lars Ole; De Lange, Petter Eilif; Nesset, Erik. (2022) The Value of Open Banking Data for Application Credit Scoring: Case Study of a Norwegian Bank. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel
Myrland, Caroline Aarvold; De Lange, Petter Eilif; Westgaard, Sjur; Schlingloff, André. (2022) Examining classical capital structure models of debt utilization decisions in Norwegian SME shipping companies. Beta
Vitenskapelig artikkel
De Lange, Petter Eilif; Melsom, Borger Christopher; Vennerød, Christian Bakke; Westgaard, Sjur. (2022) Explainable AI for Credit Assessment in Banks. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel
Melsom, Borger Christopher; Vennerød, Christian Bakke; De Lange, Petter Eilif; Hjelkrem, Lars Ole; Westgaard, Sjur. (2022) Explainable artificial intelligence for credit scoring in banking. Journal of Risk
Vitenskapelig artikkel
De Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten; Westgaard, Sjur. (2022) Term Premia in Norwegian Government Bond Yields. Beta
Vitenskapelig artikkel
Hjelkrem, Lars Ole; De Lange, Petter Eilif; Nesset, Erik. (2022) An end-to-end deep learning approach to credit scoring using CNN C XGBoost on transaction data. Journal of Risk Model Validation
Vitenskapelig artikkel
Andersen, Bendik Persch; De Lange, Petter Eilif. (2021) Efficiency in the Atlantic salmon futures market. Journal of futures markets
Vitenskapelig artikkel
Hua, Eric Guangcheng; Jacobsen, Jesper Thuestad; De Lange, Petter Eilif; Hjelkrem, Lars Ole. (2021) Stability and accuracy of credit ratings : Examining credit assessments from two Norwegian banks. Beta
Vitenskapelig artikkel
Rundhaug, Mathilde; De Lange, Petter Eilif; Aamo, Per Egil. (2020) Modeling Bond Spreads and Credit Default Risk in the Norwegian Financial Market Using Structural Credit Default Models . Beta
Vitenskapelig artikkel
De Lange, Petter Eilif; Stiberg, Kim Andre Ha; Aamo, Per Egil. (2019) Estimating Contingent Convertible credit spreads in the Norwegian Bond Market using an option pricing approach. Beta
Vitenskapelig artikkel
Reite, Endre Jo; De Lange, Petter Eilif. (2018) Hvordan påvirker nedleggelse av bankkontor valg av boliglånsbank. Samfunnsøkonomen
Vitenskapelig artikkel
De Lange, Petter Eilif; Aamo, Per Egil; Westgaard, Sjur. (2018) The Norwegian financial bond market : A comprehensive market review with an empirical analysis of the main drivers of spreads. Beta
Vitenskapelig artikkel
De Lange, Petter Eilif; Reite, Endre Jo. (2017) Effekten av egenkapitalkrav på boliglån til norske husholdninger. Samfunnsøkonomen
Vitenskapelig artikkel
de Lange, Petter Eilif; Fleten, Stein-Erik; Gaivoronski, Alexei A.. (2004) Modeling financial reinsurance in the casualty insurance business via stochastic programming. Journal of Economic Dynamics and Control
Vitenskapelig artikkel
de Lange, Petter Eilif; Gaivoronski, Alexei A.. (2000) An Asset Liability Model for Casualty Insurers: Complexity Reduction vs. Parameterized Decision Rules. Annals of Operations Research
Vitenskapelig artikkel

Del av bok/rapport

Andersen, Bendik Persch; Rundhaug, Mathilde; De Lange, Petter Eilif. (2021) Utilizing structural models to evaluate probability of default for Norwegian stock-based firms. Universitetsforlaget
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
de Lange, Petter Eilif; Gaivoronski, Alexei A.; Høyland, Kjetil. (2001) Statutory Regulation of Casualty Insurance Companies: An example from Norway with Stochastic Programming Analysis.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Rapport

Hjelkrem, Lars Ole; Nesset, Erik Alfred; de Lange, Petter Eilif; Wang, Hao. (2023) Deep Learning Approaches in Credit Scoring. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Doktorgradsavhandling
de Lange, Petter Eilif. (1993) Prinsipper ved og analyse av økonomiske systemer for kontroll av regional og flernasjonal forurensing. Stiftelsen for Samfunns- og Næringslivforskning
Rapport

Språkvelger